АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 мая 2024 года составил 18 983,1 млрд тенге. По состоянию на 1 мая 2024 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 18 878,61 млрд тенге . Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 57,18 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 47,3 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 мая 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,02%, облигации квазигосударственных компаний – 9,66%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,26%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,52%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,97%, МФО – 1,91%, депозиты НБРК – 1,78%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 мая 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 66,34%, в долларах США – 33,66% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО», и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 464,03 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 156,81 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 89,06 млрд тенге. Прочие убытки составили 1,44 млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-апрель 2024 г. является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 года составил 530,34 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), с начала 2024 года составила 2,87%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 мая 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,11%, денежные средства на инвестиционных счетах – 1,20%, депозиты НБРК – 0,69%.
Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР по состоянию на 1 мая с начала 2024 г. составил 366,79 млн тенге. Доходность ОПВР составила 1,76%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайте enpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 47,3 млрд тенге.
По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили более 8,08 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 32,78%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,62%, РЕПО – 18,13%, облигации банков второго уровня РК – 7,76%, ГЦБ иностранных государств – 6,85% портфеля. Отметим, что 63,23% портфеля представлено в тенге, 36,77% - в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 г. составил 156,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,14%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили более 3,8 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 38,99%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,31%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,97%, облигации МФО – 6,84%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,70%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,38%, облигации банков второго уровня РК – 5,53%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,51% портфеля, в долларах США - 30,49%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2024 г. года составил 59,78 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,59%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили порядка 4,3 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 31,67%, РЕПО – 20,45%, государственные облигации РК – 12,22%, облигации БВУ РК – 9,04%, паи (ETF на индексы) – 7,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,20%, облигации МФО – 4,44%, государственные облигации США – 3,30% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 82,89% портфеля, в долларах США - 17,11%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за первые 4 месяца 2024 г. составил 85,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,03%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,2 млрд тенге.
В РЕПО инвестировано 28,38%, ГЦБ МФ РК – 27,97% активов, в облигации квазигосударственных организаций – 15,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,98%, облигации БВУ РК – 7%, государственные облигации США – 6,67%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,88% портфеля, в долларах США - 22,41%, в канадских долларах - 1,71%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 49,27 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2024 года составила 4,24%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 мая 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили более 29,9 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 51,94%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,88%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,69%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 7,20%, ГЦБ иностранных государств – 6,37%, МФО – 4,48%, облигации банков второго уровня РК – 3,32%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,33% портфеля, в долларах США - 26,49%, в евро - 0,18%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 410,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,81%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
